今日は短めブログで失礼します。
週末のお楽しみcosisinさんブログで、「逆指値」で仕掛けることにについての解説がありました。
->cosisinのブログ - 逆指値と指値
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まず、仕掛け条件で何も条件つけずに、開始してすぐに執行、逆指値(終日)前日終値の5%で買い、手仕舞いは保有日数1日以上で翌日寄りで売却です。
画像を参考にしてください。
バックテストするとシグナル数313044、期待値0.47です。
今度は指値(終日)前日終値の-5%で買いにして、後は何も変えずにバックテストすると、シグナル数250258、期待値0.01です。
逆指値の圧勝ですね。
これは当然なんです。理由は下で指して買う場合、何も条件をつけないと悪材料などが出てSTOP安に張り付くものなど、ひどいものを一切合財購入してしまうからです。
ですから色々条件をつけてそういうものを排除しないといけません。
逆に言うと、逆指値で買う場合はそういった悪材料はない、というより、いい材料があるから上昇しているわけで、逆指値で買うこと自体が1つのよい安全な条件となっているわけです。
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高値の逆指値って「上昇気流に便乗」って技になるんですね!
逆指値最高!
さっそくニッパーも色々試してみましたが、その結果はまた後日。
確かに2008年まではいいんだけど2009年以降がいまいちなんですよねぇ・・・。ボックス相場対策をいれなきゃいけないのかな。
もうちょっといいデータになるよう研究しておきます。
週末のお楽しみcosisinさんブログで、「逆指値」で仕掛けることにについての解説がありました。
->cosisinのブログ - 逆指値と指値
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まず、仕掛け条件で何も条件つけずに、開始してすぐに執行、逆指値(終日)前日終値の5%で買い、手仕舞いは保有日数1日以上で翌日寄りで売却です。
画像を参考にしてください。
バックテストするとシグナル数313044、期待値0.47です。
今度は指値(終日)前日終値の-5%で買いにして、後は何も変えずにバックテストすると、シグナル数250258、期待値0.01です。
逆指値の圧勝ですね。
これは当然なんです。理由は下で指して買う場合、何も条件をつけないと悪材料などが出てSTOP安に張り付くものなど、ひどいものを一切合財購入してしまうからです。
ですから色々条件をつけてそういうものを排除しないといけません。
逆に言うと、逆指値で買う場合はそういった悪材料はない、というより、いい材料があるから上昇しているわけで、逆指値で買うこと自体が1つのよい安全な条件となっているわけです。
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高値の逆指値って「上昇気流に便乗」って技になるんですね!
逆指値最高!
さっそくニッパーも色々試してみましたが、その結果はまた後日。
確かに2008年まではいいんだけど2009年以降がいまいちなんですよねぇ・・・。ボックス相場対策をいれなきゃいけないのかな。
もうちょっといいデータになるよう研究しておきます。