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ニッパーのシステムトレード研究所

株式投資の新しい形「システムトレード」を研究中!

イザナミを駆使する日本株トレーダーの勉強ブログです。
twitterもやってます。
祝!雑誌掲載

↓ここに出てくる一行ニュースは超必見!

シグナル公開20090827 シグナルありませんでした

日も変わらずシグナル無しぐぅぐぅ

日経平均いよいよ下げましたねー。
経済的にはこれといったいいニュースもありませんし、下がるときは早いんじゃないかなー。

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    イザナミで試すシリーズ:安値件での「はらみ線」は上昇の前兆

    度おなじみ、本にのってる手法が実際に有効なのかシステムトレード検証ソフトでシミュレーションするコーナーですタモリ。

    個人投資家のための株価チャート読み方の基本/小山 哲

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    今回ははらみ線を使ったルールを試してみたいと思いますうに

    はらみ線というのは
    今日のローソク足が前日につけた「陰線の上下幅」に収まっているものを指します。

    陰線であれば「陰のはらみ線」陽線であれば「陽のはらみ線」といいます。

    ニッパーのシステムトレード研究所

    これが出ると新しい相場が生まれる前兆とのこと星

    これが安値圏で見えれば反発の兆しとして使えるかもってことですねハート


    では条件を整理してみましょう。

    -陽のはらみ線がでていて
    -株価が安値圏


    「陽のはらみ線」についてですが
    イザナミでは「はらみ線(陰陽)」という指標があるので簡単に設定できます。
    イザナミは指標が非常に充実しているのでうれしいですね恋の矢

    安値圏というのは、いろいろ定義がありますが
    今回は5日間、25日移動平均より-10%以下に停滞していた場合と定義してみます。

    イザナミの式にしてみるとこんな感じです。

    -はらみ線(陰陽)が1と同じものに絞り込む
    -終値が過去5日間に移動平均(終値)(-25)(-10%)より小さい日が5日以上存在するものに絞り込む


    手仕舞い条件はとりあえず以下の設定で。

    -無条件に、建て日より25日間経過したら手仕舞いする
    -建値より終値で+5%以上の利益幅なら手仕舞いする
    -保有期間最高値より5%以上終値で下落しているなら手仕舞いする


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    それではバックテストGo!パソコン

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    ---結果---
    勝率52.25%
    平均利益(8.60%) < 平均損益(5.80%)
    期待値1.73%


    ニッパーのシステムトレード研究所

    まぁまぁの好成績!
    けど総取引回数が全銘柄x10年で578回というのは少ないですね。

    回数を増やせるようにバックテスト条件を調節すれば、結構つかえるかも。


    さて実際100万円で運用していたらどうなっていたかを調べる最適分散投資をやってみましょう。

    条件をまとめると
    -資金は100万円
    -100万円を1つの銘柄に全部投資せず、4-5銘柄に分散
    -シグナル数フィルターを使用。普段よりシグナル数が突出した日に参戦する(そのほうが勝率高いので)
    -シグナルが発生した銘柄の中から、25日移動平均線からより下に離れている銘柄から買っていく

    です。

    これをイザナミの設定としてはこんな感じにしました。

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    そして、最適分散投資開始!

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    ニッパーのシステムトレード研究所


    あれれ、いまいちぱっとしない形ですが、なんということでしょう。
    魔の2008年にものすごい伸び!

    もしや大不況を天国に変える秘訣がこのシステムの中に隠れているのかもしれませんラブラブ!

    取引回数も少ないし、まだまだいじり足りないシステムですが研究のしがいがありそうだなぁ。


    ニッパーはイザナミを利用してシステム開発/シグナル発行をしていますわんわん



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      ↑銘柄管理リストや汎用的なスクリーニング、検証結果の保存などストラテジー(戦略)開発支援機能が充実。個人なら1ライセンスで3台のPCにインストール可なのでお買い得な面も。

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      ↑イザナミにない指標や機能あり。最近活動再開中。

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      4位:検証くん
      ↑機能は達人に勝るそうですがヤフオクしか入手経路がないのです。

      5位:パイロン
      ↑資産管理機能がないのが痛いです。
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