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ニッパーのシステムトレード研究所

株式投資の新しい形「システムトレード」を研究中!

イザナミを駆使する日本株トレーダーの勉強ブログです。
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イザナミで試すシリーズ:持ち合いをイザナミの条件式で表現する

ょっと悩んだのでメモ代わりに書いておきます。

なにをもって「持ち合い」と判断するか悩みますが、ニッパー的な案として

日移動平均乖離率が日間±%以内に収まっていたとき

という条件がいいかなぁと思いました。

これをイザナミのスクリーニング条件にするとこんな感じです。

当日:[移動平均乖離率(終値)(5)]が[15]日連続で[+1]と[-1]の範囲内のものに絞り込む
$ニッパーのシステムトレード研究所

結果:
$ニッパーのシステムトレード研究所
赤いところが持ち合ってるサイン。まぁまぁイメージ通りじゃないでしょうか。

ほかにもいろいろな案があるとおもいますが一例として参考にしてみて下さい。

ニッパーはイザナミを利用してシステム開発/シグナル発行をしていますわんわん



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    X日移動平均別 現在のトレンドに対する反応速度を調べてみました

    ステムを組んでいて、X日移動平均線という指標をよく使います。
    前の記事でも書きましたが、このXは小さいほど現在の株価への反応が早くなるという意味ととらえることもできます。

    そこでこのX。トレンドの切り替わりにどれだけ遅れて反応するものなのかというのをEXCELエクセルでテストしてみました。

    テスト環境
    仮想の株価ということで分かりやすく10,000円スタート。
    そこから毎日1円ずつ減らして下降トレンドを作成。
    50日後こんどはそこから毎日1円ずつ増やして上昇トレンド開始。

    チャートのイメージはこんな感じ。
    $ニッパーのシステムトレード研究所

    この50日後から、各移動平均線が何日でプラスに転じるのかを出してみました。

    結果:
     5日移動平均 2日
     25日移動平均 12日
     100日移動平均 49日

    減らす量と増やす量が1:1だとちょうどXの半分くらいで反応するようですね。
    比率を変えると当然反応する日が変化します。

    減らす量と増やす量が2:1だと
    結果:
     5日移動平均 3日
     25日移動平均 19日
     100日移動平均 69日

    Xの2/3~3/4ってとこでしょうか。

    減らす量と増やす量が1:2だと
    結果:
     5日移動平均 1日
     25日移動平均 8日
     100日移動平均 24日

    Xの1/3~1/4ってとこでしょうか。

    システム構築するときは頭の隅にいれておくとよさそうですよわんわん
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      ↑イザナミにない指標や機能あり。最近活動再開中。

      3位:システムトレードの達人

      ↑斉藤さんファン必見。イザナミや検証くん等と比べると機能はやや不足気味。将来性に期待。

      4位:検証くん
      ↑機能は達人に勝るそうですがヤフオクしか入手経路がないのです。

      5位:パイロン
      ↑資産管理機能がないのが痛いです。
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