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ニッパーのシステムトレード研究所

株式投資の新しい形「システムトレード」を研究中!

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イザナミで試すシリーズ:「3つの陽線」が底値で現れたら買い

運用しようとしているシステムは逆張りなので、ここんとことシグナルがでていません。

資金を遊ばせておくのもなんなので、新たなシステムを構築すべくいろいろやってみることにします。

今日のお題は、「3つの陽線」が底値で現れたら買い が本当なのかテスト!です。

個人投資家のための株価チャート読み方の基本/小山 哲

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この本によるとだらだらっと株価が下がったあと突然3本の陽線がでると買いシグナルなのだそうです。
ちなみにこの3本の陽線、三兵(さんぺい)っていうそうです。

こんなイメージ?
ニッパーのシステムトレード研究所


■検証

イザナミを立ち上げまして、バックテストをクリック。

基本設定はこんな感じで。
ニッパーのシステムトレード研究所

さて新規建て条件を考えましょう。
しばらくだらだら下げてということは、ここしばらくは期間安値の最安値更新を繰り返しているということ。
そして陽線が3日連続ででたということ。

これを条件にしてみるとこんな感じでしょうか。

・2日前陽線
・1日前陽線
・今日陽線
・3日前は150日間での期間安値更新日(とりあえず150日にしてみました)

陽線が出たとしても、終値が前日より下げてては意味がないので
・2日前終値より1日前終値が高い
・1日前終値より今日の終値が高い
も加えておきましょう。

だらだらと下げてるものに絞りたいので乱高下が激しい銘柄は省きたいです。なので
・過去75日間で75日移動平均より終値が1日でも上にいったことがある銘柄は省く
を追加しましょう。

執行方法は翌日の始値で新規建てにします。
ニッパーのシステムトレード研究所

取引終了条件は以下で。
・+5%で利益確定
・-5%で損切り
・25日経ったら無条件で手仕舞い
執行方法は翌日の始値で取引終了にします。
ニッパーのシステムトレード研究所

いざ「実行」RUNNER
ニッパーのシステムトレード研究所

勝率は53.98%。期待値0.86%
まぁ悪くはないですが、感動するほどでもないですね。
10年間4500銘柄以上対象にして取引回数が402回しかないので、単体で使うにはシグナル少なすぎだなぁ。

収益分布はこんな感じ。
ニッパーのシステムトレード研究所
ドローダウンもでかそうだなぁ。

サイドバーにある破産確率計算機で計算してみると資金500万ないといずれ破産です。

検証はまだまだ足りませんが、とりあえずのニッパー的結論としては
単体ではそんなに使えるもんでもないかなぁーとなりました。

そんなことはない!とかここおかしい!とかツッコミは歓迎です。
よろしくお願いします。(^-^)/

他にもこんなの試して欲しいなど要望ありましたらコメントくださいね(・∀・)



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