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ニッパーのシステムトレード研究所

株式投資の新しい形「システムトレード」を研究中!

イザナミを駆使する日本株トレーダーの勉強ブログです。
twitterもやってます。
祝!雑誌掲載

↓ここに出てくる一行ニュースは超必見!

20100430 ネットワーク機器メーカーでシグナルってます。そしてアイフルさんは・・・

ライドテレシスホールディングスさんシグナル!
そしてアイフルさんついに損切りライン突破。とほほ。

参入シグナル:
 6835 東証一部 アライドテレシスホールディングス

手仕舞いシグナル:
 8515 東証一部 アイフルダウン


最近200円以下の銘柄ばっかりシグナルでてます。
勝率も下がり気味だし。
システム見直し必要なのかな・・・

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ニッパーはイザナミを利用してシステム開発/シグナル発行をしていますわんわん

人気記事

    逆張り検証!5日移動平均乖離率を使ってみる(イザナミ設定ファイル付)

    回は逆張り手法を検証してみましょう。
    5日移動平均乖離率を使ってみます。

    新規建て条件

    5日移動平均乖離率 -15%以下

    翌日寄り成り
    対象:全銘柄
    株価の低い銘柄は除く
    出来高が少ない銘柄は除く

    手仕舞い条件

    損益±5%
    25日経過で無条件手仕舞い

    翌日寄り成り



    ↓イザナミの条件にすると
    ------------------------------------------------------------------
    基本設定
     ・株価の低い銘柄は省く。[250]円以下
     ・出来高の少ない銘柄は省く。(過去15日間に売買代金が[10]千万円以下の日が存在する場合)
    新規建て条件
     ・|当日|[ 移動平均乖離率(終値)(5) ] が [ -15 ] より [ 小さい ] ものに絞り込む
    取引終了条件
     ・[ 無条件 ] に、建て日より [ 25 ] 日間経過したら手仕舞いする
     ・建て値より [ 終値 ] で、[ +5.00000 ] % [ 以上 ] の損失幅ならば手仕舞いする
     ・建て値より [ 終値 ] で、[ +5.00000 ] % [ 以上 ] の利益幅ならば手仕舞いする
    ------------------------------------------------------------------

    ↓バックテスト結果はこちら
    《テスト期間: 2000/01/04~2010/04/30》
    取引回数1992回
    勝率66.67%
    ペイオフレシオ1.41倍
    期待値5.84%

    取引回数が少ないですが、期待値は驚異の5%超え!
    条件もシンプルだし、なかなか良いのではないでしょうか。

    では実際に資金500万で運用した場合を検証してみましょう。
    イザナミの初期設定でやってみます。
    資金管理設定

    資金500万

    最大投資金額:資金の75%
    1日の最大投資金額:最大投資金額の75%
    1銘柄の投入金額:75万~25万円
    フィルタ:過去55日平均シグナル数×1.75未満のシグナル数では参入しない
    売買優先順:15日移動平均乖離率の小さい順

    手数料考慮せず



    ↓結果はコチラ
    ニッパーのシステムトレード研究所ニッパーのシステムトレード研究所
    総取引数761回
    勝率59.92%
    プロフィットファクター1.86倍
    期待値3.63%
    最大ドローダウン(円)97万1千円
    最長ドローダウン期間352日
    最大含み損38万6千円


    やや赤字の年もありますが、2008年も乗り切ってるし右肩上がりですね。
    とはいえ取引回数がやはり少ない!
    今年なんてまだ1回しか取引がないですね。しかも負け。ショック!

    可能性は秘めてますので育てがいはありそうですわんわん

    設定ファイルはこちらです。
    http://cid-e823fe684fa08275.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public/5%E6%97%A5%E7%A7%BB%E5%8B%95%E5%B9%B3%E5%9D%87%E4%B9%96%E9%9B%A2%E7%8E%87
    バックテスト/最適分散投資、それぞれのファイル>設定の読み込みで使ってくださいね。

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    この設定は体験版でも使えると思います。
    『本格的システムトレード開発ソフト イザナミ』

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      1位:イザナミ  [使い方]

      ↑銘柄管理リストや汎用的なスクリーニング、検証結果の保存などストラテジー(戦略)開発支援機能が充実。個人なら1ライセンスで3台のPCにインストール可なのでお買い得な面も。

      2位:株システムトレードソフト シストレ魂
      ↑イザナミにない指標や機能あり。最近活動再開中。

      3位:システムトレードの達人

      ↑斉藤さんファン必見。イザナミや検証くん等と比べると機能はやや不足気味。将来性に期待。

      4位:検証くん
      ↑機能は達人に勝るそうですがヤフオクしか入手経路がないのです。

      5位:パイロン
      ↑資産管理機能がないのが痛いです。
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