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ニッパーのシステムトレード研究所

株式投資の新しい形「システムトレード」を研究中!

イザナミを駆使する日本株トレーダーの勉強ブログです。
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イザナミで試すシリーズ:エントリーさえ正しければ問題なし?を検証する

ントリー(新規建て条件)さえよければ
イクジット(手仕舞い条件)はさほど重要ではないという意見があると聞きました。
本当かな?試してみることにしますね。

条件式はシンプルで行こうと思います。

新規建て条件は15日移動平均乖離率が-10%以下だったら参入
手仕舞い条件は一定日数経過したら無条件手仕舞いとし、この日数を調整して結果がどう変わるかみてみたいと思います。

イザナミの設定は以下の通り。
ニッパーのシステムトレード研究所ニッパーのシステムトレード研究所ニッパーのシステムトレード研究所ニッパーのシステムトレード研究所

・1日で無条件手仕舞いの結果:
総取引回数:55396回
勝率:55.28%
平均利益率:4.81%
平均損失率:4.47%
期待値:0.66%


・2日で無条件手仕舞いの結果:
総取引回数:34027回
勝率:56.71%
平均利益率:6.17%
平均損失率:5.82%
期待値:0.98%


・5日で無条件手仕舞いの結果:
総取引回数:20235回
勝率:56.38%
平均利益率:8.69%
平均損失率:8.01%
期待値:1.41%


・7日で無条件手仕舞いの結果:
総取引回数:17079回
勝率:55.81%
平均利益率:9.24%
平均損失率:8.83%
期待値:1.25%


・15日で無条件手仕舞いの結果:
総取引回数:13038回
勝率:53.14%
平均利益率:11.54%
平均損失率:11.67%
期待値:0.66%


分析:
日数を増やすと総取引回数がどんどん減ってます。
既に保持している銘柄は新規参入しないという設定が原因ですね。

勝率に関しては53~56%とまぁ誤差レベルかなぁといった感じ。
しかし期待値はずいぶん変化してますね。0.66~1.25%と倍くらいの変化が。

というわけでニッパー的結論としては
イクジット(手仕舞い条件)の変化で勝率はさほど変化しないが期待値に大きく影響する
となりました。

ということは
・勝率を上げるべくシステムを調節する場合は、イクジットはあまり気にせずエントリー条件をこつこつ調整する。
・満足な勝率が得られたら、イクジット条件を調節して、期待値が最大になる条件を探す。
このようにシステム開発をすればいいということになりますねビックリマーク

いままでエントリーとイクジット両方いじりながらシステム開発していてよく迷路にはいることがありましたが、これでより効率的に開発が進められそうです。
いいこと学んだなぁニコニコ

ニッパーはイザナミを利用してシステム開発/シグナル発行をしていますわんわん



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    トレード生活には1億必要!?

    田ヒカルさんのブログより。

    新田ヒカルの日経225先物の歩き方-再投資

    利益をお小遣いにしちゃうのではなく資金に還元し、より多くの利益を得ようというお話。

    トレードだけで生活するためには
    できるだけ早く元本を作る
    浪費を収益内に留める

    この2つが大事のようです。

    そしてどうやら元本は1億お金は必要のようです。
    1億あれば年5%の運用で500万ってことですから。

    1億・・・そんなのそんなの想像したこともなかった・・・。

    今ニッパーが運用中のシステムも単利で運用中なのですが
    どう考えても単利で1億は無理です。
    これは複利のシステムを開発する必要がありそうですねひらめき電球

    のんびりお小遣い的な運用を考えてましたが、
    ここに来て「トレード目標金額1億」を宣言したいと思いますビックリマーク

    これからどのように運用していけば1億になるのか研究していこうと思いますわんわん
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