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ニッパーのシステムトレード研究所

株式投資の新しい形「システムトレード」を研究中!

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X日移動平均別 現在のトレンドに対する反応速度を調べてみました

ステムを組んでいて、X日移動平均線という指標をよく使います。
前の記事でも書きましたが、このXは小さいほど現在の株価への反応が早くなるという意味ととらえることもできます。

そこでこのX。トレンドの切り替わりにどれだけ遅れて反応するものなのかというのをEXCELエクセルでテストしてみました。

テスト環境
仮想の株価ということで分かりやすく10,000円スタート。
そこから毎日1円ずつ減らして下降トレンドを作成。
50日後こんどはそこから毎日1円ずつ増やして上昇トレンド開始。

チャートのイメージはこんな感じ。
$ニッパーのシステムトレード研究所

この50日後から、各移動平均線が何日でプラスに転じるのかを出してみました。

結果:
 5日移動平均 2日
 25日移動平均 12日
 100日移動平均 49日

減らす量と増やす量が1:1だとちょうどXの半分くらいで反応するようですね。
比率を変えると当然反応する日が変化します。

減らす量と増やす量が2:1だと
結果:
 5日移動平均 3日
 25日移動平均 19日
 100日移動平均 69日

Xの2/3~3/4ってとこでしょうか。

減らす量と増やす量が1:2だと
結果:
 5日移動平均 1日
 25日移動平均 8日
 100日移動平均 24日

Xの1/3~1/4ってとこでしょうか。

システム構築するときは頭の隅にいれておくとよさそうですよわんわん
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    こういうのが一般的な期待値+なルールの作り方だよ、という情報がありましたらぜひニッパーに教えてあげてくださいわんわん

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