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ニッパーのシステムトレード研究所

株式投資の新しい形「システムトレード」を研究中!

イザナミを駆使する日本株トレーダーの勉強ブログです。
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気づきの投資術2読目

 良い本はなんど読んでも得るものがある

しばらく前に買った本「気づきの投資術」ですが最近読み直す機会がありました。
2読目で気づいたことがあったので、ここにメモって置きたいと思います。



 メンタルマネジメントが重要

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 ・初心者なら銘柄選びや売買のタイミングを重視
 ・上級者ならマネーマネジメント(資金管理)を挙げる
 ・でも一番大事なのはメンタルマネジメントだ
 ・自分がどれくらいの損失でテンパってしまうか知っておくことが重要
 ・間違ってもその損失にならないような資金管理を考えましょう
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投資のとき以外でも通じる内容ですね。常に余裕の精神状態を保てるように計画/行動していきましょう。
  

 破産確率とつながる話

 破産確率は1%を超えていたらアウトと言われているのですが、いまいち腑におちてませんでした。
 でも以下の話で納得。

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 1年は365日だから
  1%の確率で起こることは、年に3-4回は起こる計算
  0.1%の確率で起こることは、3年に1回は起こります
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 なるほど。投資は何十年と続けていくことですから
 破産確率が0.1%でも、ぜんぜん安全じゃないですねあせる

 大事なのはどんなテクニカル指標でもよいので、利益が出るように売買を組み合わせること

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 ローソク足と移動平均だけでも、十分に様々なバリエーションの勉強ができます。
 全体の8割を習得できるといってよいでしょう
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 いろいろ難しい指標や数式を使いこなして勝っている人を見たことないです。
 そういう人はバックテストではすごい成績がでるんですけど・・・。
 シンプルな戦略でも十分利益がだせますよ。
 

 成功者というのは、成功の数が多いのではなく、乗り越えた失敗の数が違う人のことです。

 うーん、名言。

 もっとも避けなくてはいけない負け戦

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 ・「得るものがない負け戦」
 ・「致命傷を受ける負け戦」
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 それ以外の負け戦はよい経験です。
 どんどん経験しちゃいましょう!!


気づきの投資術 投資心理のメカニズムを知りマーケットに勝つ究極の智慧


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    MONEYzineさんにイザナミとシステムトレードのマンガがあります。
    久々に読みなおしてみたのですがこのマンガには投資を行う上での大切なエッセンスが含まれているなぁと気が付きました。

    今回はそれをご紹介していきましょう。

     メッセージその1:負ける人=心が揺れ動きやすくて人の言うことを信じやすい人

    $ニッパーのシステムトレード研究所

    冒頭で主人公の大志くんがタクマさんに見抜かれちゃってますね。
    投資は人より安く買って高く売るのが目的です。
    みんながやってるからこの方法が安心だ、という発想では勝てないんですよね。
    真面目な人ほどこのパターンにはまっちゃうんじゃないでしょうか。
    資産運用を考える人は真面目な勉強家が多いので、多くの人がこのタイプになるとおもいます。
    自分はそうじゃない!とおもっていたら要注意です。

     メッセージ2:人が言ったことをそのまま信用するのではなく、全ては自分で検証しなくてはいけない

    $ニッパーのシステムトレード研究所

    いわるゆ勉強家は本からすべてを学べると思ってしまう人が多いような気がします。
    本で「〇〇だと上がる可能性が高い」といってても本当にそのノウハウ正しいの?と疑問をもつことが大事です。
    検証をやったことがない方は、まずゴールデンクロス・デットクロス伝説から検証してみるといいですよ。
    だめじゃん!って叫ぶこと必至です。

     メッセージ3:努力しないで株なんか儲かるはずない

    $ニッパーのシステムトレード研究所

    イザナミのようなステキツールがあろうとなかろうと、簡単に株は儲からない。
    常に勉強し、努力し続けることが大事ということです。
    しかし、こんなふうに叱ってくれる人がいるのは幸せなことですね。
    大志くんのなにがよくてこの子はつきあってるんでしょうか?

     メッセージ4:サンプルルールはさらに工夫をして”自分のもの”にすることが大切だ

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    イザナミのサンプル設定をそのまま使おうとする大志くんへのアドバイス。
    システムトレードを行う最初の障害は、右肩上がりの戦略が全然つくれない、ということです。
    やはり最初はお手本を元にするのが一番。
    しかしそのお手本をなにも考えず使うのは間違い。
    どういうコンセプトでつくられたルールなのか。
    そしてどのパラメータを変更することで、どの成績が変わるのかなど研究を重ね、
    そのルールを本当に「自分のもの」とすることが大事だということです。

     メッセージ5:「なにがいいのか」を知るためには「なにがダメなのか」も知る必要がある

    $ニッパーのシステムトレード研究所

    イザナミの検証結果の保存でいい結果ばかりを集めている大志くんへの一言。
    ニッパーもよかった成績しか残してないのでドキリとしました(汗

    どのパラメータを変えたらどう変わったという比較が大事。
    それを知るためには「ここを変えたら悪くなった」という結果をとっておくことが必要なんですね。

     メッセージ6:スクリーニング条件に20個も30個も条件並べたらカーブフィッティングのおそれが出てくるぞ!!

    $ニッパーのシステムトレード研究所

    ニッパーも最初はこれでもかと条件を入れてましたが、やるだけ無駄だと悟りました。
    バックテストでの成績を追求して条件を追加しまくるとたしかに成績は上がりますが、実トレードではさっぱりの結果になります。
    いまでは参入条件は多くても5つくらいしかいれません。

    あくまで未来を予測するために過去のデータで検証しているのです。
    それを忘れてはいけませんね。

     メッセージ7:最初はごく少額で試しに運用してみて機能するかどうか見落としてたことはないか確認するんだ

    $ニッパーのシステムトレード研究所

    システムが完成したのでウキウキと運用開始したら、いきなり大ドローダウンくらったことあります。
    いやーだって、バックテストの勝率70%以上だったからいきなり負けるなんてないだろうっておもっちゃったんですよね・・・。
    30%は負けるってことが頭から抜けちゃってたのと、資金管理が甘かったというのを痛みを持って勉強することになりました。

    ですので、最初の3ヶ月ほどは金額を絞って運用するのが吉だと思います。
    たくさんバックテストしてもどんな抜けがあるかはわからないですからね。

     凄腕トレーダー兼漫画家坂本タクマさんに学ぼう

    いかがだったでしょうか。
    ゆるーい画のマンガと思って甘く見てはいけません。
    非常にためになりましたよ。
    システムトレーダー坂本タクマさん、恐るべしです!

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