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ニッパーのシステムトレード研究所

株式投資の新しい形「システムトレード」を研究中!

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シストレツールイザナミを使い始めると最初に思う疑問:バックテストと最適分散投資ってなんなの?

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「イザナミってバックテストと最適分散投資になんで分かれてるの?」と

イザナミを使い始めた友人に聞かれて、回答に困ったのですが

よく調べたら公式HPのFAQに書いてありました。

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バックテストは資金の制限なく売買を行い、売買ルールの真の実力を確認するための機能です。

それに対し最適分散投資は資金を考慮した検証を行う機能です。
バックテスト結果を用いて、シグナルの出た銘柄にどのように資金を割り振ることで効率よく利益を伸ばすことが出来るかを検証します。

実際の運用時には最適分散投資の検証結果ダイアログ内にある最終日シグナル銘柄を確認して取引を行います。

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資金制限のない環境にして、売買ルールの真の実力を検証する必要があるために分かれているのかぁ。

確かに最初から資金管理も含めた状態で検証しちゃうと、結果がよろしくなかったとき

売買ルールが悪いのか資金管理が悪いのか、よくわからなくなっちゃいます。


戦略開発のしやすさを考えてこういう作りになってるんだなぁ。

ひとつ勉強になりました。わんわん

『本格的システムトレード開発ソフト イザナミ』

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    明かされる本当のタートルルール!あの著名本の内容は間違っている?!

    「システムトレードの基礎知識 トレーディング、Arts&Logic by 田中 雅」より

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    タートル・プロジェクトを御存知ですか?

    1983年、当時最も成功していたトレーダーだったリチャード・デニスとウイリアム・エックハートが
    行ったトレーダー養成実験プロジェクトです。
    生徒たちは平均年率80%の収益を上げ、プロジェクトは大成功。
    このプロジェクトはタートル(亀)と呼ばれ、生徒たちはタートルズという称号を与えられ、独立しました。

    ニッパーもバイブルとしてタートルズ本を一冊持っています。

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    タートル流投資の魔術 伝説のトレーダー集団


    このデニスが教えたルールは秘密保持契約で10年間保護されていたんですが
    10年経っても誰もこの秘密を漏らそうとはしなかったのです。
    ところが、途中でタートルズから脱落したあるメンバーによって有料で手法が公開されたのです。
    これがその本の和訳版。いまだに人気高いですよね。

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    タートルズの秘密 最後に勝つ長期トレンドフォロー型売買


    でもその内容は本物タートルズから言わせると実は間違ってるんだそうです!

    広まっていく偽情報に対抗すべくタートルズがとった行動は、秘密の投資手法を無料で一般公開!

    ですが、その間違った情報が広まっていくことをとめられなかったため、
    本物タートルズのみなさんはどうしたかというと、なんとHPでオフィシャルのタートルズ投資手法を一般公開(無料)しちゃったんです!

    今ではそのサイトは閉鎖されてしまっているのですが、
    なんと連載著者の田中さん、個人的要約ではありますが
    その内容をしれっと、公開しちゃってます。

    コンパクトにまとめられてるけど、大事なエッセンスがしっかり残ってる内容。
    この記事はタートルズファンは要チェックですよビックリマーク

    ->第III部:順張り手法とシステム ー 第3章:順張り取引の行動計画

    今も昔も、皆さんこの手法をそのまま使っているわけではないようで、ここから各自オリジナルの改造を施していたそうです。

    しかし投資で成功するのに必要なことは、戦略ノウハウではなく
    (1)利用計画の立て方を知っており、(2)強い意志力と(3)実行力を持っている
    ことが大事とのこと。

    うーん、染み入る言葉だなぁ。わんわん



    ->第III部:順張り手法とシステム ー 第3章:順張り取引の行動計画

    前記事:プロ向け?「システムトレードの基礎知識 トレーディング、Arts&Logic by 田中 雅」

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      1位:イザナミ  [使い方]

      ↑銘柄管理リストや汎用的なスクリーニング、検証結果の保存などストラテジー(戦略)開発支援機能が充実。個人なら1ライセンスで3台のPCにインストール可なのでお買い得な面も。

      2位:株システムトレードソフト シストレ魂
      ↑イザナミにない指標や機能あり。最近活動再開中。

      3位:システムトレードの達人

      ↑斉藤さんファン必見。イザナミや検証くん等と比べると機能はやや不足気味。将来性に期待。

      4位:検証くん
      ↑機能は達人に勝るそうですがヤフオクしか入手経路がないのです。

      5位:パイロン
      ↑資産管理機能がないのが痛いです。
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