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ニッパーのシステムトレード研究所

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前日比だけで利益が出せるか試してみる!

$ニッパーのシステムトレード研究所

今回は久々にイザナミで検証ブログです。晴れ

MONEYzineさんの連載で
売買ルールはシンプルな3つの指標で作れ!移動平均、期間高値/安値、前日比で勝てる!
という記事がありました。

この記事では指標の移動平均、期間高値/安値、前日比について解説されています。

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どの指標なら勝てるのか、という基準で探すのではなく、どういったシグナルを探したいのかを明確にし、自分が使いやすいものを選びましょう。多くの方が理解でき、使いやすい、そういった基準で、今回の3つを選びました。シンプルですが、十分に利益の出るルールが作れます。
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なるほど、じゃあこの単純指標だけで利益の上がるルールが作れないかなと思って試してみることにしました。

移動平均の例はすでにイザナミHPで紹介されているサンプルがあるので、前日比で作ってみることに。

前日比っていうのは、その名のとおり、前の日と比べて当日価格を比較した値です。
上がっていればプラスの値、下がっていればマイナスの値になります。

そんな簡単にできるかなぁ・・・と思ってたのですが

案外あっさりできました。ニコニコ

バックテスト条件:
基本設定:
 期間:2000/1/4-2010/12/25
 250円以下の銘柄は除く
 過去15日間に売買代金が1億円以下の日が存在する場合は除く

新規建て条件:
 3日連続で前日比(率)が-3%より小さいものに絞り込む

取引終了条件:
 +5%で利益確定
 -5%で損切り
 10日経過で手仕舞い

※設定ファイルはこちらにUPしてます。

このページの前日比解説を参考に単純に短期で下げトレンドな銘柄を探すつもりの新規建て条件にして
取引終了条件のライブラリから「固定幅ブレイク」を選択しただけです。

バックテスト結果はこちら↓
$ニッパーのシステムトレード研究所

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勝率:
 57.95%アップ
平均利益:
 9.78%アップ
平均損失:
 8.53%ダウン
期待値:
 2.08%アップ

年単位で見て期待値マイナスの年無し!すごくないですか!?


続いて最適分散投資もやってみましょう。

こちらは初期設定でやってみました。
資金:500万
最大投資金額:資金の75%
1日の最大投資金額:最大投資金額の75%
1銘柄の投入金額:75万~25万円
フィルタ:過去55日平均シグナル数×1.75未満のシグナル数では参入しない
売買優先順:15日移動平均乖離率の小さい順
手数料考慮せず

$ニッパーのシステムトレード研究所

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2007年だけマイナスですが、この値動きの少なかった2010年でもプラス。

見事に利益の出そうな売買ルールが開発できました。音譜

2008年のドローダウンが24%ということもあり、そのまんま使うのはどうかと思いますが、
資産管理ルールをもうちょっとリスク下げるように変えるなど、調節次第でいけてるルールになりそうです!わんわん

リンク

->『本格的システムトレード開発ソフト イザナミ』
->売買ルールはシンプルな3つの指標で作れ!移動平均、期間高値/安値、前日比で勝てる!

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    メリークリスマス!

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    というわけで、今日はサンタ待ちのため更新はお休みです。

    皆さんメリークリスマス!わんわん


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      1位:イザナミ  [使い方]

      ↑銘柄管理リストや汎用的なスクリーニング、検証結果の保存などストラテジー(戦略)開発支援機能が充実。個人なら1ライセンスで3台のPCにインストール可なのでお買い得な面も。

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      ↑イザナミにない指標や機能あり。最近活動再開中。

      3位:システムトレードの達人

      ↑斉藤さんファン必見。イザナミや検証くん等と比べると機能はやや不足気味。将来性に期待。

      4位:検証くん
      ↑機能は達人に勝るそうですがヤフオクしか入手経路がないのです。

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