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ニッパーのシステムトレード研究所

株式投資の新しい形「システムトレード」を研究中!

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イザナミで試すシリーズ:エンジュクメルマガに載っていたトレンドフォロールールを検証してみる

気の割には久々のイザナミで試すシリーズですわんわん

今回はエンジュクさんのメルマガに載っていた「斉藤正章さんによるトレンドフォローについて検証」を検証してみようと思います。

--------------------------------------------------------------------
■買い(仕掛け)ルール
・終値が過去100営業日でもっとも高い終値を更新したら翌日の寄付きで買い(仕掛け)
■売り(決済)ルール
・終値が過去50営業日でもっとも安い終値を更新したら翌日の寄付きで売り(決済)
■運用方法(資金管理)
・元本を常時300万円とした単利運用
・1トレードあたり資金を5銘柄に分散(300万円÷5銘柄=最大60万円)
・レバレッジなし(信用取引は使わない)
・シグナルが複数ある場合、買い付ける優先順位は株価(終値)の低い順
※補足
・売買する市場は東証1部で直近10日間の平均売買代金が
5000万円以上の銘柄のみ対象とする
・単位株数は考慮する(1000株単位など)
・手数料は往復1000円

上記のルールに従って忠実に運用した場合の1990年~2009年
12月9日までの検証結果は以下のとおりです。
勝率: 32.79 %
勝ち数: 101 回
負け数: 207 回
引き分け数: 0 回

平均損益(円): 9,809 円  平均損益(率): 2.62 %
平均利益(円): 142,648 円  平均利益(率): 35.89 %
平均損失(円): -55,005 円  平均損失(率): -13.61 %

合計損益(円): 3,021,300 円  合計損益(率): 806.91 %
合計利益(円): 14,407,400 円  合計利益(率): 3,624.93 %
合計損失(円): -11,386,100 円  合計損失(率): -2,818.02 %

PF: 1.265
平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 120.19 日

--------------------------------------------------------------------

イザナミは2000年~なので期間は違いますが、果たして同じような結果になるのか?
お楽しみです。

まずはバックテスト設定レジ抜け(背景白)

■買い(仕掛け)ルール
・終値が過去100営業日でもっとも高い終値を更新したら翌日の寄付きで買い(仕掛け)

ニッパーのシステムトレード研究所

■売り(決済)ルール
・終値が過去50営業日でもっとも安い終値を更新したら翌日の寄付きで売り(決済)

ニッパーのシステムトレード研究所

※補足
・売買する市場は東証1部で直近10日間の平均売買代金が
5000万円以上の銘柄のみ対象とする

・単位株数は考慮する(1000株単位など)

・手数料は往復1000円
ニッパーのシステムトレード研究所

上記の設定のバックテスト結果はこちら¥
$ニッパーのシステムトレード研究所

続いて最適分散投資です。

■運用方法(資金管理)
・元本を常時300万円とした単利運用
・1トレードあたり資金を5銘柄に分散(300万円÷5銘柄=最大60万円)
・レバレッジなし(信用取引は使わない)
・シグナルが複数ある場合、買い付ける優先順位は株価(終値)の低い順

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そして結果はこれだ!

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バックテスト期間,2000/01/04 ~ 2009/12/14
取引形態,買い建て
運用方法,単利で運用する
運用金額,3000千円
レバレッジ,1.00倍
取引手数料,1千円相当
,
総取引回数,204回
銘柄保有期間総合計,19074日
平均保有期間,93.50日
最大保有期間,360日
最小保有期間,9日
,
利益取引数(率),69 (33.82%)
損失取引数(率),135 (66.18%)
,
平均利益(率),116429円 (38.25%)
平均損失(率),44593円 (14.29%)
ペイオフレシオ(率),2.61倍 (2.68倍)
期待値,9870円 (4.00%)
破産確率,0.00% < 破産確率 ≦ 0.00%
,
利益,8033千円
損失,6020千円
損益( 利益 + 損失 ),2013千円
最終運用資金( 運用金額 + 損益 ),5013千円
利回り,67.12%
プロフィットファクター,1.33倍
,
最大DD日,2003/03/11
最大DD開始日,2001/04/25
最大DD終了日,2003/10/14
最大DD開始資金,4654千円
最大DD(円),2029千円
最大DD(率),43.61%
最大DD期間,608日
最大DDからの回復日数,148日


なるほど
ペイオフレシオ(率),2.61倍 (2.68倍)
期待値,9870円 (4.00%)
プロフィットファクター,1.33倍
など、一見すばらしい成績にみえますが
資産曲線をみると、決していいシステムでは無いですね汗

2006-2008がずっと負けっ放しです。この成績のまま運用できる胆力はニッパーにはありません。というか誰にも無いと思います。

メルマガや本の内容はただ鵜呑みにはせず検証してみることが大事ですね。

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    たエンジュクさんを見てて思ったのですが、
    $ニッパーのシステムトレード研究所
    ここの各商品別のブロガーさんの数を数えたら、それが実際の投資人口に対する比率に近くなるんじゃないかなぁと考えたのです。

    数を数えてみると以下のようになりました。
     FX     34人
     株式    27人
     先物    8人
     オプション 3人


    どうでしょう?
    やっぱり広告量がハンパないFXが人口一番多いっぽいですよね。
    株も裁量トレーダーには人気だと思いますし、
    先物が以外に少ないのかなぁと思いますが、こんなもんかもしれません。

    ご意見頂ければ幸いですわんわん

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